Coleção de notebooks Jupyter para engenharia financeira

-Black-Scholes: modelo de técnicas de investimento em derivativos

-SDE (equações diferenciais estocásticas)

-Transformada inversa de Fourier

-Modelo de volatilidade estocástica de Heston

-Modelo de difusão com saltos de Merton

-Opções Binary e Barrier

-Opções americanas

-Modelo de precificação de opções europeias baseado no artigo de Davis-Panas-Zariphopoulou