Toolkit Python para finanças quantitativas

Introdução ao GS Quant

GS Quant é um toolkit Python para finanças quantitativas, criado com base em uma das plataformas de transferência de risco mais poderosas do mundo. Foi projetado para acelerar o desenvolvimento de estratégias de trading quantitativas e soluções de gestão de risco, com base em mais de 25 anos de experiência nos mercados globais. É desenvolvido e mantido pelos desenvolvedores quantitativos (quants) da Goldman Sachs, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de trading e a análise de derivativos. O GS Quant pode ser usado como um pacote estatístico para estruturação de derivativos, trading e gestão de risco, além de aplicações de análise de dados. Para mais informações, consulte Goldman Sachs Developer.

Requisitos

• Python 3.6 ou superior
• Acesso ao gerenciador de pacotes PIP

Como instalar

pip install gs-quant

Exemplos

Exemplos, guias e tutoriais podem ser encontrados na pasta correspondente e no Goldman Sachs Developer.

Contribuição

Contribuições são incentivadas. Para mais detalhes, consulte CONTRIBUTING.

Ajuda

Para perguntas, comentários ou feedback, entre em contato pelo e-mail [e-mail].

Opinião do GN⁺

• O GS Quant é um toolkit criado com base na longa experiência e capacidade técnica da Goldman Sachs, sendo muito útil para análise financeira quantitativa.
• Como é especializado em estruturação de derivativos e gestão de risco, deve ser de grande ajuda para profissionais do setor financeiro.
• Por ser desenvolvido com base em Python, tem alta acessibilidade para usuários que já utilizam Python.
• Outros projetos open source com funcionalidades semelhantes incluem QuantLib e Zipline.
• Ao adotar novas tecnologias ou open source, é importante considerar o suporte da comunidade e a frequência de atualizações da tecnologia em questão.

[GN⁺]

Comentários do Hacker News

• O projeto OpenBB é uma ferramenta para análise de dados financeiros

  • A maioria dos provedores de dados exige uma chave de API gratuita, esperando que os usuários criem uma conta e, com o tempo, migrem para um serviço pago
  • "Dados gratuitos" dependem de projetos que fazem scraping de dados financeiros de sites, o que exige atualizações frequentes por parte dos mantenedores
  • Informa que é o principal criador do projeto OpenBB

• Um acesso útil a dados está disponível por meio da API de dados específica da GS

  • É composta por classes de estruturas de dados comuns usadas em finanças
  • A ferramenta pode ser gratuita, mas os dados são muito caros
  • Questiona por que gs-quant/gs_quant/timeseries/statistics.py inclui classes dos modelos SIR e SEIR para propagação de epidemias

• Pergunta se a GS ainda usa a linguagem Slang ou se migrou para Python

  • É uma pena que não tenham dado à biblioteca o nome de "vampire-squid"
  • Pelo README, parece mais uma divulgação do que a GS faz para desenvolvedores do que para o mundo externo

• Quer saber mais sobre a origem do projeto e seu uso interno

  • A cultura da empresa e as prioridades internas podem parecer racionais internamente, mas estranhas para quem está de fora
  • Pergunta para que os modelos epidemiológicos são usados em finanças quantitativas

• Acha interessante que o "Python de banco" tenha sido liberado como código aberto